2 rsi strategy

Testando o RSI (2) Estratégia 10 de dezembro de 2008 5:04 AM espião O indicador RSI (2) tem recebido muita atenção da blogosfera. Um número de colegas blogueiros (Woodshedder. IBDIndex. Bill Rempel e Dogwood vêm à mente) têm feito todo o tipo de coisas bacanas com ele e eu recomendo que pessoas orientadas para AT se conectem a essa discussão. Neste relatório, vou testar o indicador em sua forma mais simples e ver como seu desempenho evoluiu com o tempo (e por que negociá-lo como uma estratégia estática pode ser uma abordagem perigosa). Eu não estou familiarizado com RSI (2), leia este primer StockCharts. O pequeno Indicador de Força Relativa (RSI) usado aqui (2 dias em vez dos 14 dias habituais) está medindo como o mercado está sobrecomprado / sobrevendido em uma história muito recente. Veja a tabela de amostras abaixo (RSI no painel superior). clique para ampliar Eu li muitas interpretações diferentes do RSI (2), mas em sua forma mais simples, os comerciantes vão muito quando o RSI é muito baixo (ou seja, sobrevendido) e curto quando é muito alto (ou seja, sobrecomprado). No gráfico abaixo, presume-se que um trader ficou muito tempo em que o SampP 500 no fechamento de ontem sempre que o RSI fechava abaixo de 10 e era curto sempre que fechou acima de 90. de 2000 (sem atrito, sem retorno em dinheiro). clique para ampliar E para os amantes de números: clique para ampliar Claramente, desde o início desta década, a estratégia tem sido muito preditiva dos retornos do dia seguinte. Eu gosto especialmente desses resultados porque (a) para um indicador extremo contrário, ele desencadeia com bastante frequência (cerca de 24 de todos os dias), e (b) apesar do fato de que a maioria dos indicadores contrários de curto prazo falharam miseravelmente em outubro / novembro de 2008, abordagem resistiu bem a tempestade. Mas também há coisas que eu não gosto. Primeiro, o gráfico acima torna difícil enxergar, mas a estratégia passou por um longo período de seca por volta de 2004 e 2005, onde não era muito preditivo de retornos. Isso é o fato de que, antes de 1997, o RSI (2) não funcionava como um indicador contrário. Veja gráfico abaixo, que tem as mesmas regras de negociação acima, de 1970. clique para ampliar Antes de cerca de 1980 (isto é, à esquerda da primeira linha azul pontilhada), o indicador funcionou exatamente como hoje (ou seja, à direita da segunda linha azul pontilhada ). Os resultados entre esses períodos foram misturados. Isso é muito parecido com a evolução do acompanhamento diário que discuti várias vezes neste blog. Eu acho que o RSI (2) tem asas no mercado de hoje. Tenho pensado em adicionar um indicador extremo de OB / OS de curto prazo ao relatório do estado do mercado e, por enquanto, o RSI (2) será o mesmo (espere ver no próximo relatório). Todo o relatório SOTM é um significado adaptativo, deve detectar se este indicador pára de funcionar no futuro. Mas eu estaria hesitante em negociar o RSI (2) na forma simples que descrevi aqui como uma estratégia estática. Eu acho que o desempenho antes do final dos anos 90 e até mesmo nos momentos desta década indica que, em algum momento, essa estratégia poderia voltar aos seus velhos tempos. Leia o artigo completoRSI Strategy Registrado em julho de 2014 Status: Membro 83 Posts Esta é uma estratégia de negociação baseada apenas no indicador RSI. Você só precisa de MT4 e este indicador mql5 / en / code / 10972 Eu quero deixar claro que esta é uma estratégia de contra-tendência. Eu sei que muitos de vocês não negociam contra a tendência, no entanto, com esta estratégia, você não está realmente apontando para um movimento de tendência, mas mais de um couro cabeludo. Meu alvo depende do período de tempo do sinal, a chave aqui é escolher um ponto preciso e também sair mais cedo com alguns pips (dependendo do período de tempo também). Então, em poucas palavras: - Esta é uma estratégia de contra-tendência - Essa estratégia é baseada na venda quando o mercado está sobrecomprado e compra quando o mercado está sobrevendido - O indicador que usamos é mql5 / en / code / 10972 (RSI MTF) plotado em 1min. assim você pode ver os níveis de RSI em uma janela sem ter que ir para cada período de tempo de 1 minuto a 1 semana - Você deve ter um pequeno lucro e não tentar escolher uma parte superior ou inferior porque os mercados podem ficar sobrecomprados / sobrevendidos por muito tempo período. Use stops / posicionamento Se você deseja pegar um movimento maior e colocar o TP na entrada quando ele começar a se mover a seu favor, por exemplo. - Funciona em todos os pares / todos os prazos Antes de mostrar alguns tráfegos de exemplo, incluindo negociações que usei usando esse método, posso dizer que: Sei que muitos discordarão da negociação contra a tendência, mas descobri para meu próprio estilo de negociação Eu posso escolher tops / bottoms temporários com este método e obter alguns pips (Bem, a chave aqui é não ser ganancioso e também estar confiante em sua configuração) Então, como um sinal de negociação é gerado Primeiro coloque o indicador e abra o gráfico de 1m, itll mostrar-lhe os níveis de RSI em todos os prazos para esse par. Por favor, adicione também os níveis 20/17, 80/83 ao indicador e faça-os claramente com linhas VERMELHAS para que você possa ver quando um par faz uma leitura extrema. Eu entro longo quando: RSI alcança 20 ou menos eu entro longo. Um sinal melhor é quando dois ou mais períodos de tempo têm a mesma leitura de RSI baixa. Um sinal mais poderoso seria uma divergência no gráfico que sugere nossa posição a partir dessa entrada. Eu entro curto quando: RSI atinge 80 ou mais eu entro curto. Um sinal melhor é quando dois ou mais períodos de tempo têm a mesma leitura RSI alta. Um sinal mais poderoso seria uma divergência no gráfico que sugere nossa posição a partir dessa entrada. Ok, eu acredito que os gráficos valem muito mais do que palavras, então eu vou compartilhar configurações incluindo as que eu troquei esta semana também. Lembre-se, não seja ganancioso, uma ou duas velas de reversão podem ser boas para você. Não espere por toda a reversão da tendência porque ela precisa de mais do que isso. Exemplo: Se você "cotizar" ou tecnicamente estudou que é um top, abra dois lotes do mesmo tamanho e faça um TP 10 e o outro no BE ou assim, você pode pegar movimentos maiores ou parar a trilha. Coloque o mtf rsi exclusivo no gráfico de 1min e adicione os níveis 20/17/80/83, remova os níveis 30/70/50. Faça as linhas de nível vermelhas e claras, pois elas são extremas de RSI. Coloque um 200 WMA no gráfico (Isto é apenas para orientação, para que possamos ver até que ponto o preço foi afastado da média móvel) - Confie em mim ajuda, eu já vi em muitos. muitas situações como os preços tentam diminuir a distância entre este MA e não ficar muito longe, especialmente quando o mercado está no extremo. Bem, preciso de um bom olho para captar oportunidades claras. - Overtrade - Trade as notícias - Trade sexta-feira - Adicionar a posição se move contra você, e fique confiante de que você pode fechar suas posições com um pequeno lucro ou pelo menos no ponto de equilíbrio. Btw, cada timeframe representa uma linha, você não precisa ver todas as linhas na zona (isso é tão raro). Ok heres uma oportunidade de comércio no GBPNZD algumas horas atrás, gráfico 1min. Note como o MA está muito próximo quando o sinal foi dado inicialmente, embora você possa estar em verde se você seguiu a estratégia basicamente. Espero que isso explique como a ideia funciona melhor para você. Imagem anexada (clique para ampliar) Introdução Desenvolvida por Larry Connors, a estratégia de RSI de dois períodos é uma estratégia de negociação de reversão à média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os traders podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não é projetado para identificar grandes topos ou fundos. Antes de examinar os detalhes, observe que este artigo foi elaborado para instruir os gráficos sobre possíveis estratégias. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação independente que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento e o refinamento da estratégia. Existem quatro etapas para essa estratégia e os níveis são baseados nos preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima de seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo de sua SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra acima do SMA de 200 dias e oportunidades de venda a descoberto abaixo do SMA de 200 dias. Segundo, escolha um nível de RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. A Connors testou níveis de RSI entre 0 e 10 para a compra e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando comprando em um mergulho RSI abaixo de 5 do que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI inferior caiu, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos eram maiores quando vendidos a descoberto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo a compra excessiva da garantia, maiores os retornos subseqüentes em uma posição vendida. A terceira etapa envolve a ordem real de compra ou venda e o momento de sua colocação. Os cartistas podem observar o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Existem prós e contras para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar um pouco antes do fechamento significa que os traders estão à mercê da próxima abertura, o que poderia ser uma lacuna. Obviamente, esta lacuna pode melhorar a nova posição ou imediatamente prejudicar um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, Connors defende a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas devem também considerar uma parada móvel ou empregar o SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se mantém e as paradas finais garantem que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas, o Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu certo. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que isso prejudica o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado de fato tem um desvio ascendente, não usar paradas pode resultar em grandes perdas e grandes perdas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de negociação A tabela abaixo mostra o Dow Industrial DDR (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para o 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, o DIA subiu três vezes, o que significa que eles poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA ficou acima da SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. Quanto a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e a obtenção de lucro. O segundo exemplo mostra a negociação da Apple (AAPL) acima de sua SMA de 200 dias durante a maior parte do período de tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros porque a AAPL subiu em ziguezague entre o final de fevereiro e meados de junho de 2011. Os segundos cinco sinais se saíram muito melhor quando a AAPL subiu em ziguezague de agosto para janeiro. Olhando para este gráfico, está claro que muitos desses sinais foram precoces. Em outras palavras, a Apple mudou para novas mínimas após o sinal de compra inicial e depois se recuperou. Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste de curvas, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Como observado acima, a estratégia do RSI (2) pode ser antecipada porque os movimentos existentes freqüentemente continuam após o sinal. A segurança pode continuar mais alta após o RSI (2) subir acima de 95 ou menos após o RSI (2) cair abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os grafistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se inverteram após o RSI (2) atinge o seu extremo. Isso poderia envolver análise de velas, padrões de gráficos intradiários, outros osciladores de dinâmica ou até mesmo ajustes no RSI (2). RSI (2) sobe acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar este sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima de sua SMA de 200 dias e RSI (2) se move abaixo de 5, os gráficos podem filtrar este sinal esperando que o RSI (2) se mova acima de 50. Isso sinalizaria que os preços de fato fizeram algum tipo de curto - termo por sua vez. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Houve bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda em outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima da SMA de 200 dias quando o RSI ficou abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nas negociações. Os intervalos de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de resultados. Conclusões A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não fugas. Por outro lado, os comerciantes devem vender saltos sobrevendido, e não pausas de suporte. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes do Connors039 mostrem que para o desempenho prejudicado, seria prudente para os traders desenvolverem uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair do mercado quando as condições se tornarem sobrecompradas ou se houver uma parada. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair do short quando as condições se tornassem oversold. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas ideias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI (2) Compre Sinal: