Aprendizado de máquina de opções binárias

Borda de opções binárias.
Divertir-se com aprendizado de máquina & # 38; BO.
Como este ao contrário Dewyer 09 Mar 2017.
1.-Tem alguns filtros estáticos (coisas que não são afetadas pelo nosso algoritmo de aprendizado, mas filtram más decisões)
2.-Ter um algoritmo de aprendizado de máquina aprendendo com dados históricos e, em seguida, testá-lo com dados históricos e, no final, fazê-lo funcionar em um ambiente ao vivo (demo tempo real).
Esse é o ponto em que gostaríamos de perguntar sobre suas opiniões. O que uma máquina deve olhar, o que é um gráfico de indicadores? O que diferenciaria os altos e baixos?
(Estamos pensando em divergência de Stochastics e enredo Stochastics)
Seria bom se tivesse um intervalo fixo de valores (ex: 0-100), e patentes reconhecíveis são a coisa que estamos procurando.
Vamos começar a desenvolver algum código básico no MQL4 para lidar com o dll do C #, o que fará com que a "mágica" aconteça.
Curtir isto Ao contrário yarik19 09 Mar 2017.
Como este ao contrário Dewyer 09 Mar 2017.
Acho que a Intel fez um novo invólucro para stickit (?) Aprender (eu não sei o nome dele) parece rápido e promissor.
Curtir isto Ao contrário yarik19 09 Mar 2017.
Boa sorte eu gosto de trabalhar em python é uma ótima linguagem e também bom para ML.
Acho que a Intel fez um novo invólucro para stickit (?) Aprender (eu não sei o nome dele) parece rápido e promissor.
Mas vou aconselhá-lo a olhar no otimizador de direção não no PA.
Se você sabia c # você pode fazer muito bem neste campo.
Como este ao contrário Dewyer 09 Mar 2017.
Mas vou aconselhá-lo a olhar no otimizador de direção não no PA.
Se você sabia c # você pode fazer muito bem neste campo.
O que você quer dizer com otimização de direção?
Mas sim eu entendi. PA não será o caminho a percorrer, eu acho.
Curtir isto Ao contrário yarik19 09 Mar 2017.
O que você quer dizer com otimização de direção?
Mas sim eu entendi. PA não será o caminho a percorrer, eu acho.
Se você quiser, PM me seu skype ou telegrama. Eu vou te dizer.
Like This Ao contrário csandberg 19 de mar de 2017.
Like This Ao contrário traderpusa 19 de mar de 2017.
alguma razão pela qual a lógica por trás do Kantu não pode ser codificada em mq4 / 5?
Fazendo esta pergunta porque ficando bastante cansado para aprender uma nova linguagem de programação a cada 3 meses lol.
Like This Ao contrário de Dewyer 19 de mar de 2017.
Ahh ML pode ser difícil de reimplantar. .. então você só pode querer ficar com algum quadro já construído.
BTW Update: Comecei a experimentar com uma rede neural e obtive cerca de 65% de precisão para 50k velas.
É realmente experimental e não temos mais confirmação.
Like This Ao contrário de Dewyer 19 de mar de 2017.
A idéia básica é que você tem uma rede neural lendo alguns dados básicos de PA + 2 valores de indicadores escolhidos (corpo para durar, coroa para o corpo etc.) E você tem algumas "memórias" - saídas e entradas e você apenas lê a mem. para o mem. Na próxima execução (próxima vela), a rede pode simplesmente memorizar o que deseja.
O aprendizado é feito por um Algoritmo Genético. (Mais sobre isso: en. wikipedia. Etic_algorithm)
Então deixe a evolução fazer a parte difícil XD.
(A maior corrida que eu fiz foi 900 gerações e 65% - winrate com + 20k comércios em 50k velas .. sim nós fazemos um trade em quase todas as velas infelizmente + O GA sempre acha o 1 min. Expiração o melhor XD)
Like This Ao contrário LorenzoPP 19 de mar de 2017.
ótima idéia, boa sorte.
Like This Ao contrário shaileshm 19 de mar de 2017.
Boa ideia. Eu mesmo sou estudante de Python e estaria interessado em me envolver em tal projeto. Muitos padrões de velas etc. podem ser programados em ML. Estou interessado em reconhecimento de padrões e redes neurais.
Like This Ao contrário de Dewyer 20 de março de 2017.
No fim da vela.
- chegar o quão longe estávamos para a última vela perto (+ número se o preço subir)
- Se o comprimento for +, obtemos o "rabo superior" - comprimento por alto - próximo, se -: alto - aberto.
-se o comprimento da cauda não for zero, então vamos ver o quão grande é comparado ao tamanho do corpo da vela.
+ que indicadores adicionais devo adicionar ao pool (não temos 8 indicadores básicos e o GA escolhe o que deseja usar)?
Like This Ao contrário xxdaggerxx 20 de mar de 2017.
Eu fiz extensa expiração com NN e opções binárias.
Eu duvido que você possa obter 65% de precisão nos dados do mercado de ações cruas. Sua rede está ajustada, nosso teste de back está incorreto. (você deve usar dados de amostra para fazer back-testing)
As previsões com dados brutos do mercado, usando classificação ou previsão numérica, resultam em uma precisão de 51% na maioria das vezes na minha experiência. Isso concorda com a maior parte da literatura disponível sobre o assunto.
Em intervalos de tempo abaixo de 1 hora, há muito ruído aleatório nos dados para produzir quaisquer padrões úteis. O NN começa a se comportar como uma média móvel simples ou como um algoritmo de regressão linear.
Mas você pode prever linhas de tendência com uma precisão de 75% com o NN. Mas, falando francamente, você pode fazer o mesmo com a regressão linear. Prever um MA 1 ou 2 tempos a mais é inútil no BO, infelizmente, porque o ruído nos dados ainda pode causar perdas.
Agora eu estou experimentando com neuroevolução. Usando um algoritmo genético para treinar os pesos. (isso não é o mesmo que usar o GA para evoluir os parâmetros de entrada). Até agora, a neuroevolução está mostrando alguns resultados promissores, mas ainda não fiz um back test. Eu acredito que este é o caminho a percorrer. O próximo passo é usar o NEAT, para evoluir a topologia do NN também.
*** As redes neurais treinadas pelo GA podem MUITO FACILMENTE SUPERIOR. Por isso, sempre faça o teste de volta com dados de amostra.
Se você fez alguma descoberta nesta área, eu gostaria de aprender com você.
Além disso, só porque funciona no backtesting ainda pode não funcionar na vida real. Porque às vezes os sinais duram apenas por uma fração de segundo e não podem ser trocados por um humano facilmente.
Estou feliz em colaborar neste campo, tenho uma vasta experiência neste assunto (cerca de 6 meses de experimentação no BO)
Like This Ao contrário xxdaggerxx 20 de mar de 2017.
É ótimo saber que muitos de vocês estão interessados ​​neste projeto! Obrigado.
No fim da vela.
- chegar o quão longe estávamos para a última vela perto (+ número se o preço subir)
- Se o comprimento for +, obtemos o "rabo superior" - comprimento por alto - próximo, se -: alto - aberto.
-se o comprimento da cauda não for zero, então vamos ver o quão grande é comparado ao tamanho do corpo da vela.
+ que indicadores adicionais devo adicionar ao pool (não temos 8 indicadores básicos e o GA escolhe o que deseja usar)?
Vale a pena tentar, mas eu não acredito que é necessário.
Contanto que você alimente a rede com preços baixos altos e baixos, todos devidamente normalizados em relação um ao outro,
o NN detectará os padrões por si só.
Mas quem sabe, eu posso estar errado.
Like This Ao contrário de Dewyer 20 de março de 2017.
Vale a pena tentar, mas eu não acredito que é necessário.
o NN detectará os padrões por si só.
Uau, sim, pode valer a pena tentar. Como você iria normalizar?
Talvez alto para fechar dif ou algo assim?
Like This Ao contrário de Dewyer 20 de março de 2017.
Like This Ao contrário xxdaggerxx 20 de mar de 2017.
Você normaliza os dados com normalização de desvio padrão-média.
Você não pode espremer os dados em um intervalo fixo sem "esmagar" os dados e, portanto, comprometer a qualidade. Porque haverá picos aleatórios que podem arruinar seus dados.

Aprendizado de máquina de opções binárias
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Opções Binárias: Fraude ou Oportunidade?
Estamos recebendo mais e mais contratos para codificar estratégias de opções binárias. O que nos dá uma consciência um pouco ruim, já que essas opções são amplamente entendidas como um esquema para separar os comerciantes ingênuos de seu dinheiro. E seus corretores de fato não causam boa impressão à primeira vista. Alguns são regulamentados em Chipre sob um endereço falso, outros não são regulamentados. Eles espalham histórias fabricadas sobre enormes lucros com robôs ou EAs. Dizem que eles manipulam suas curvas de preço para evitar que você ganhe. E se você ainda faz, alguns se recusam a pagar, e eventualmente desaparecem sem deixar vestígios (mas com o seu dinheiro). Essas são as histórias que você ouve sobre corretores de opções binárias. As opções binárias são nada além de fraude? Ou eles oferecem uma oportunidade oculta que nem mesmo seus corretores conhecem?
As opções binárias, na sua forma mais comum, são muito diferentes das opções reais. Eles são uma aposta que o preço de um ativo aumentará ou cairá dentro de um determinado período de tempo. Se você ganhar a aposta, o corretor paga sua aposta multiplicada com um fator de pagamento de vitória na faixa de 75% a 95%. Se você perder, pagará a aposta menos um possível pagamento de perda. Você está negociando não contra o mercado, mas contra o corretor. O corretor precisa que você perca, caso contrário ele não teria nenhum lucro. Mesmo que ele realmente pague suas vitórias, e mesmo que ele não manipule a curva de preços, ele ainda pode controlar seu lucro com seus fatores de pagamento. Assim, parece que mesmo se você tivesse um sistema vencedor, o corretor apenas reduziria o pagamento para garantir que você perderia no longo prazo.
No entanto, esta conclusão é uma falácia. Na verdade, pode ser vantajoso para o corretor oferecer um pagamento que lhe permita ganhar, contanto que a maioria dos outros traders ainda perca. Um corretor não tem a liberdade de reduzir arbitrariamente o pagamento. Ele está competindo com outros corretores. Mas por que você quer trocar opções binárias de qualquer maneira, quando você também pode negociar instrumentos sérios? Se você queria um resultado binário, você também pode conseguir isso abrindo um Put ou Call Spread com opções reais & # 8211; e isso com um corretor sério, fatores de pagamento muito maiores (até mais de 100%) e a possibilidade de vender as opções prematuramente.
Mas, além das vantagens fiscais em alguns países, há uma única razão convincente que pode tornar a experiência com operações de opções binárias valiosa. Lucro e custo de negociação de uma opção binária são independentes do período de tempo. Assim, você pode negociar em prazos muito curtos, o que seria difícil, se não impossível, com opções reais ou outros instrumentos financeiros. Você pode encontrar uma discussão sobre esse problema no artigo Escalpelamento.
Matemática escalpelamento binário.
A taxa de ganho mínima exigida para negociação de binário pode ser calculada a partir do pagamento de ganhos e perdas do corretor:
W = taxa de ganho necessária para o ponto de equilíbrio.
Com 85% de ganho e sem perda de pagamento, você precisa de uma taxa de ganho de.
A taxa de ganho de 54% parece ser gerenciável em períodos de tempo curtos. Os custos de transação de um corretor convencional não-binário exigiriam uma taxa de ganho muito maior, como no gráfico a seguir do artigo Scalping:
Taxa de ganho exigida em porcentagem vs. duração do comércio (não binário)
Você tinha que ganhar quase 80% dos negócios de cinco minutos & # 8211; impossivel para um sistema de negociacao sob condicoes normais, a menos que voce imponha essa taxa de ganhos com alguns truques, que no entanto nao ajudam a obter na zona de lucro.
Assim, os menores custos de negociação em prazos mais baixos são o benefício óbvio de negociar opções binárias. Com todos os benefícios colaterais de quadros de tempo baixos, como mais dados para backtests e períodos de redução mais curtos em negociação ao vivo. Mas como podemos tirar proveito disso? Existem três problemas para resolver.
Três etapas para um lucro binário potencial.
Encontre uma estratégia com um ganho melhor do que o W determinado com a fórmula de pagamento acima. Mas esteja ciente de que os preços em pequenos intervalos de tempo são fortemente dependentes de feeds. Normalmente você não conhece a fonte de preço do seu corretor binário (se ele tiver alguma). Por estar no lado seguro, teste com dados de preços históricos diferentes de corretores sérios diferentes (f. i. Oanda ou FXCM) e permaneça alguns pontos percentuais acima do W mínimo.
Todas essas questões fazem com que as opções binárias de negociação sejam um tipo de "bagunça & # 8221 ;. No entanto, são os métodos confusos que, por vezes, oferecem as melhores oportunidades. Ed Thorp fez seus primeiros milhões não com negociações sérias, mas com uma estratégia de Blackjack e com um método para estimar o valor dos warrants, ambos também considerados confusos e difíceis de calcular naquele momento.
Etapa 1: o sistema.
Uma curva de preço não é um passeio aleatório. Pelo menos não o tempo todo. Longos períodos de tempo são frequentemente dominados por tendências, períodos curtos de tempo por reversão à média. Quando os custos de transação não importam, não é muito difícil encontrar um sistema com & gt; Taxa de ganho de 54% em barras de 5 minutos. Aqui está um exemplo simples que explora a tendência de reversão à média de prazos curtos (script para Zorro):
No código C acima, definimos uma função individual objective () que otimiza o sistema para negociação binária. Ele mede o desempenho do sistema como o número de negociações vencedoras dividido pelo número de negociações perdidas. Caso contrário, o otimizador buscaria o fator de lucro mais robusto, o que não faz sentido para o comércio binário.
A configuração estabelece um período de 5 minutos, que é o período de tempo de nossas apostas. Usamos 20 ciclos de WFO e deixamos o otimizador usar todos os núcleos de CPU, exceto um. Desta forma, a corrida de treinamento leva cerca de 5-10 minutos para dados de 5 anos. O sinalizador BINARY ativa as negociações binárias e estamos simulando um corretor com 85% de ganho e nenhum pagamento de perda.
Temos um sistema de reversão que negocia sempre que o preço atual está mais próximo do que um limite & # 8211; aqui, 1% da recente volatilidade & # 8211; à sua alta ou baixa anterior. O período de tempo para determinar o Alto e o Baixo é o único parâmetro do sistema que otimizamos. Você pode melhorar o sistema de várias maneiras, por exemplo, otimizando também o limite, modificando a função objective () para que ele prefira sistemas com mais negócios e aplicando um filtro que impeça o comércio em regimes de mercado que não reverter a média. Como apostamos no preço em 5 minutos, definimos o tempo de vida de uma negociação para uma barra. Aqui está a curva de capital de um teste de caminhada de 5 anos com EUR / USD:
O sistema tem uma taxa de ganho de cerca de 56% e um retorno positivo notável, embora não espetacular. O que não é alcançado pelo mecanismo de reversão à média bruta, mas principalmente pela ampliação das pequenas diferenças de preço de entrada-saída através do comércio binário, embora o pagamento seja de apenas 85%. Você não obterá um resultado semelhante com negociações convencionais. O mesmo sistema não negocia opções binárias, mas posições forex alavancadas produzem uma curva de capital muito diferente (para testes, comente o sinalizador BINARY e as configurações de Pagamento no código):
Com os mesmos negócios, temos agora apenas 40% de ganho e uma perda total, já que todo o lucro comercial é consumido por spread e comissão.
Etapa 2: Automatizando.
Como você permite que seu script insira automaticamente uma aposta no momento certo? Esta é uma questão técnica não relacionada à negociação, mas surge sempre que você tem um corretor com uma plataforma baseada na web e sem conexão adequada para automatizar. Aqui está um trecho de código para detectar as posições dos botões [Comprar] e [Vender] em um site e clicar automaticamente nelas:
Inicie o script e aguarde até que o site do corretor seja exibido no seu navegador. Em seguida, siga as instruções na janela de mensagens do Zorro. Manoever o mouse sobre o & # 8220; Comprar & # 8221; botão e pressione a tecla direita do mouse. Então faça o mesmo com o & # 8220; Sell & # 8221; botão. O script armazenará as posições dos botões e, em seguida, usará a função de teclas para enviar cliques de teste para as duas posições da janela ativa. Para fins de teste, eu imitei uma plataforma de negociação típica de um corretor binário.
Agora você só precisa unir seu script de negociação com o botão de clicar e adaptar o último ao site do seu corretor. Isso é deixado como um exercício para o leitor. E melhor usar versões melhoradas & # 8211; os scripts aqui são mantidos simples para fins de demonstração. Contanto que o script seja negociado, certifique-se de que a janela do navegador permaneça em primeiro plano ou que não seja possível clicar nos botões. Para o tamanho da posição, insira um tamanho fixo para todas as posições ou deixe seu script clicar no campo de tamanho e envie toques de tecla para definir tamanhos individuais.
Etapa 3: o corretor.
Claro que eu não quero recomendar um broker de opções binárias em particular. No final, eles são todos bandidos & # 8211; mas alguns são mais do que outros. Encontrar um corretor adequado também é deixado como um exercício para o leitor. Sites de comparação de corretor binário são muitas vezes & # 8211; surpresa, surpresa & # 8211; instalado e pago por corretores binários. Os cidadãos dos EUA normalmente não podem negociar opções binárias com corretores que não são regulamentados nos EUA. Alguns corretores aceitarão seu depósito mesmo assim, mas use isso como pretexto para recusar o pagamento. Se você for um cidadão de Israel, talvez não seja aceito por muitos corretores binários, pois eles não têm permissão para fraudar compatriotas.
Conclusão.
Muitas vezes é o & # 8220; bagunçado & # 8221; e desprezaram os instrumentos de comércio que ainda podem oferecer oportunidades quando são entendidos corretamente. Eu enviei os dois scripts para o repositório de 2016. Você precisará do Zorro 1.52 ou superior para executá-los. Quando você agora faz grandes lucros com opções binárias, não esqueça de onde o dinheiro vem: Não do corretor, mas de seus clientes menos afortunados que talvez não tenham lido o blog correto.
Adenda: De todos os artigos deste blog, este atraiu de longe os comentários mais spam. A partir deles, parece que um novo negócio lucrativo estabeleceu-se na órbita de corretores binários: fraude de recuperação. Assim que perder o seu dinheiro, receberá as ofertas de & quot 8280; hackers & # 8221; ou "escritórios de advocacia" # 8221; para recuperá-lo, por uma taxa de curso. De onde eles tiraram o seu endereço? Naturalmente do próprio corretor que ensacou seu dinheiro & # 8230;
71 pensamentos sobre “Opções Binárias: Fraude ou Oportunidade”? & Rdquo;
Obrigado por este artigo. Você conhece algum software lá, ou um modelo, que produz uma curva de risco binário ao longo do tempo? Semelhante aos gráficos de risco criados pelo software tradicional de opções? Eu encontrei um no Wolfram, mas eu não posso mudar os preços de segurança. Seria muito útil para mim entender os preços binários ao longo do tempo e os níveis de volatilidade.
Eu não conheço tal software para opções binárias, mas você provavelmente poderia calcular o gráfico com o algoritmo padrão de Black-Scholes, assim como para uma opção européia normal. A questão é apenas o que você faria com essa informação, pois normalmente você não pode vender uma opção binária durante sua vida útil.
Eu tenho uma conta no Nadex e você pode comprar e vender (feche uma posição). Então, eu seria útil para eu eliminar os possíveis preços ao longo do tempo.
Eu comprei o seu livro recentemente e gostei muito dele. Muitas ideias para negociar algos. Estou feliz por eu entender um pouco de alemão.
Aqui uma pergunta sobre o seu artigo:
Eu sou um novato completo para binários, então, por favor, perdoe minha ignorância.
Você diz que o custo de negociação quase não depende do prazo. Obviamente, quando você faz um monte de negociações em pouco tempo, o lucro esperado é geralmente pequeno, então ele pode facilmente ser comido por comissões. Tanto quanto eu entendo, o pagamento de um binário é fixo, por isso é sempre o mesmo se os seus negócios duram 1 seg ou 1000 seg, o que o torna, em certo sentido, independente do tempo. No entanto, (e é aí que eu ainda estou um pouco verde), os binários têm uma data de validade fixa, então nossos lucros estão de certa forma vinculados ao tempo de vencimento e ficam menores quanto mais perto a nossa entrada comercial chegar. Por outro lado, quanto mais nos aproximamos do vencimento, nossa probabilidade de atingir um determinado preço-alvo aumenta à medida que a divergência de caminho de um ponto para outro fica menor. Então, na minha compreensão ingênua, o algoritmo que você apresentou acima deve funcionar apenas de forma ideal por um determinado período de tempo no dia que está em períodos fora da expiração. Provavelmente estou errado, mas gostaria de ouvir sua opinião sobre o motivo de isso não ser o caso.
PS, eu acho que deveria ser bastante fácil modelar opções binárias com Monte Carlo ao invés de Black Scholes, já que é fácil colocar todo tipo de restrição nele. Eu fiz isso com opções de barreira, é mais lento, mas bastante eficaz.
Você pretende traduzir seu livro, ou eu vou ter que comprar o e-book e o Google traduz? =)
@ Jeremy, Tom: Eu não tinha ouvido falar do Nadex antes, mas eles realmente permitem sair de uma opção antes que ela expire. Este artigo foi apenas sobre as opções usuais com uma duração fixa e custos independentes da duração, mas sair das opções abre novas possibilidades interessantes. Um gráfico de risco faz muito sentido. Talvez isso possa ser o tópico de outro artigo. & # 8211; @ Gonzatti: Sim, eu vou traduzi-lo quando eu encontrar o tempo.
Informativo e divertido como sempre. Muito Obrigado. Jeremy, Tom & # 8211; obrigado por Nadex. Interessante.
oi, muito interessante artigo, eu também tenho uma conta no Nadex. e eles têm um site muito bom e informativo com enorme quantidade de informações. Poderia verificar sua plataforma e como podemos usar essa plataforma com o aplicativo Zorro.
Obrigado pela atenção.
Pelo que vejo, a Nadex parece não fornecer uma conexão direta. Então, você precisaria de um script como o descrito acima em & # 8220; Etapa 2 & # 8221; ou alguma solução semelhante para controlar sua plataforma de negociação.
Obrigado por esta contribuição informativa. O tempo de expiração da opção pode, sem dúvida, ser também um parâmetro interessante de se observar, embora seja muito específico para o broker o que pode ser definido. Eu tenho tentado explorar este parâmetro adicional, já que no zorro há a possibilidade de ajustar o ExitTime do BarPeriod para algum outro valor (eu inseri depois de & # 8220; LossPayout = 0; & # 8221; simplesmente ExitTime = 15; instância). Surpreendentemente, se eu fizer isso com o script acima, o resultado do teste é sempre o mesmo, o que certamente não pode estar correto. Por que isso falha?
Porque o seu ExitTime é substituído pela configuração do LifeTime. Você pode usar ExitTime ou LifeTime pela duração de uma negociação, mas o método recomendado é LifeTime. & # 8211; Você pode encontrar esses problemas procurando no arquivo de log. Lá você pode ver quanto tempo duram os negócios e qual o lucro que eles fazem.
grande artigo, na minha experiência as opções binárias são boas, mas requer uma estratégia e alguma educação, eu tenho alguns lucros, aplico o sistema de gala martin 🙂 Beijos.
Parece que o parâmetro LifeTime. não está documentado na página de manual do zorro, pelo menos eu não consegui encontrá-lo. Gostaria de saber a diferença entre o ExitTime vs o LifeTime.
GoMarkets tem opções binárias em sua plataforma MT4, negociando a partir de sua conta normal.
Eu acho que existem alguns outros lá fora também.
Sim. Alguns corretores fornecem opções binárias através do plugin FX LITE MT4. Você pode então negociar diretamente com o Zorro através da ponte MT4 e não precisa de nenhuma função de clique de botão. Apenas o período de tempo da aposta deve ser configurado & # 8211; tanto quanto eu sei & # 8211; no campo de comentário do pedido.
E quanto ao tamanho da posição?
Provavelmente via tamanho de lote, mas não encontrei documentação detalhada. Irei perguntar ao desenvolvedor da ferramenta FX LITE.
Ok, de acordo com o desenvolvedor, este é o comando MQL4 para apostar em um preço crescente com o FX LITE:
e o código Zorro correspondente:
& # 8220; Tamanho & # 8221; é o tamanho da posição em unidades do tamanho mínimo do corretor, como 1 $. & # 8220; BO Exp: & # 8221; define a duração em segundos. Se você quiser alterar o tamanho da posição na interface da Web do corretor, é como clicar nos botões: deixe o script clicar no campo de tamanho e, em seguida, enviar os toques das teclas para definir o tamanho.
Ótimo & amp; exemplo interessante Johann & # 8211; obrigado por compartilhar.
Como o Zorro avalia o sucesso da opção binária? A partir do código, o "conjunto (BINÁRIO)" é usado para avaliar automaticamente o sucesso da previsão. Nas minhas próprias simulações do mesmo algoritmo (EURUSD, últimos 5 anos, períodos de 5min), a taxa de ganho é de cerca de 60% se a média do próximo período for usada para determinar o sucesso & # 8211; mas 52% se o próximo período for usado (mais barulhento)
Além disso, alguns corretores de opções binárias (como o IG Index) citam um preço limite que é a previsão de onde o preço de mercado estará em 5 minutos. Nosso algoritmo precisa determinar se o preço de mercado provavelmente será maior / menor do que a própria estimativa do corretor no vencimento (não o preço de mercado quando a aposta é feita). Isto é difícil.
O fechamento é usado pelo Zorro. A média estaria errada, já que não há preço real. No entanto, dados de 5 minutos são altamente dependentes de feeds, e você provavelmente obterá resultados diferentes com brokers diferentes. O Zorro usa os dados de preço da FXCM por padrão, mas é melhor quando você faz backtest com os dados de preço do próprio corretor com o qual você negocia.
É interessante quantas variantes de apostas de preço são oferecidas por corretores binários enquanto isso. Usando um limite previsto seria efetivamente impedir um sistema algorítmico desde que você não pode backtest.
Aqui está uma lista completa com todos os corretores de fraude. Talvez você possa adicioná-lo ao seu artigo: howwetrade / binary-options-scams /
Eu recebo esta mensagem:
Erro na & # 8216; linha 27:
& # 8216; SET_ORDERTEXT & # 8217; identificador não declarado.
& # 8220; Identificador não declarado & # 8221; significa que seu software não entende o que você está digitando. Sua versão é muito antiga ou você não a digitou corretamente. Este blog não é realmente um bom lugar para suporte de programação, mas o fórum do usuário é. Lá você também pode obter a versão mais recente.

O Hacker Financeiro.
Uma nova visão sobre negociação algorítmica.
Sistemas de Aprendizagem Profunda para Bitcoin & # 8211; Parte 1.
Desde dezembro, os bitcoins não só podem ser negociados em bolsas mais ou menos duvidosas, mas também como futuros no CME e no CBOE. E já vários sistemas de negociação surgiram para o bitcoin e outras criptomoedas. Nenhum deles pode reivindicar grande sucesso, com uma exceção. Existe uma estratégia muito simples que supera facilmente todos os outros sistemas de bitcoin e provavelmente também todos os sistemas de negociação históricos conhecidos. Seu nome: Compre e mantenha. À luz do extremo sucesso dessa estratégia específica de bitcoin, precisamos realmente de algum outro sistema de negociação de criptos? Continue lendo & # 8220; Sistemas de Aprendizado Profundo para Bitcoin & # 8211; Parte 1 & # 8221;
Troca de Opções Algorítmicas 3.
Neste artigo, analisaremos uma estratégia de negociação de opções reais, como as estratégias que codificamos para os clientes. Este, no entanto, é baseado em um sistema de uma carteira de negociação. Como mencionado anteriormente, os livros de negociação de opções muitas vezes contêm sistemas que realmente funcionam & # 8211; que não pode ser dito sobre o dia de negociação ou livros de negociação forex. O sistema que vamos examinar aqui é realmente capaz de produzir lucros. Mesmo lucros extremos, uma vez que aparentemente nunca perde. Mas também é óbvio que seu autor nunca voltou a testá-lo. Continue lendo & # 8220; Algorithmic Options Trading 3 & # 8221;
Hackeando um sistema HFT.
Em comparação com algoritmos de aprendizado de máquina ou processamento de sinal de estratégias de negociação convencionais, os sistemas de negociação de alta frequência podem ser surpreendentemente simples. Eles não precisam tentar prever os preços futuros. Eles já conhecem os preços futuros. Ou melhor, eles sabem os preços que estão no futuro para outros participantes mais lentos do mercado. Recentemente, obtivemos alguns contratos para simular sistemas HFT, a fim de determinar seu lucro potencial e latência máxima. Este artigo é sobre testar sistemas HFT do jeito do hacker. Continue lendo & # 8220; Hackeando um sistema HFT & # 8221;
Troca de Opções Algorítmicas 2.
Nesta segunda parte da série de negociação de Opções Algorítmicas, veremos mais de perto os retornos das opções. Especialmente em combinar diferentes tipos de opções para obter curvas de lucro e risco adaptadas ao usuário. Operadores de opções sabem combinações com nomes engraçados como & # 8220; Iron Condor & # 8221; ou & # 8220; Borboleta & # 8221 ;, mas você não está limitado a elas. Com alguns truques você pode criar instrumentos financeiros artificiais de qualquer propriedade desejada & # 8211; por exemplo, Opções Binárias & # 8221; com mais de 100% de fator de pagamento. Continue lendo & # 8220; Algorithmic Options Trading 2 & # 8221;
Tchau Yahoo, e obrigado por todos os peixes.
Apenas um post rápido à luz de um evento muito recente. Os usuários de funções financeiras de R, MatLab, Python ou Zorro tiveram uma surpresa ruim nos últimos dias. Scripts e programas baseados em dados históricos de preços de repente não funcionavam mais. E o nosso provedor de dados de preços histórico gratuito favorito, o Yahoo, agora responde em qualquer acesso à API deles dessa maneira:
Troca de Opções Algorítmicas 1.
Apesar das muitas características interessantes das opções, os operadores privados raramente se aproveitam delas (claro que estou falando aqui de opções sérias, não opções binárias). Talvez as opções sejam impopulares devido à sua reputação de serem complexas. Ou devido à falta de suporte da maioria das ferramentas de software de negociação. Ou devido às etiquetas de preço das poucas ferramentas que as suportam e dos dados históricos que você precisa para negociação algorítmica. Seja qual for o & # 8211; recentemente fizemos vários contratos de programação para sistemas de negociação de opções, e fiquei surpreso que sistemas simples pareciam produzir lucros relativamente consistentes. Especialmente vender opções parece mais lucrativo do que negociação "convencional". instrumentos. Este artigo é o primeiro de uma mini-série sobre ganhar dinheiro com negociação de opções algorítmicas. Continue lendo & # 8220; Algorithmic Options Trading 1 & # 8221;
Melhores estratégias 5: um sistema de aprendizado de máquina de curto prazo.
É hora da quinta e última parte da série Build Better Strategies. Na parte 3, discutimos o processo de desenvolvimento de um sistema baseado em modelo e, consequentemente, concluiremos a série com o desenvolvimento de um sistema de mineração de dados. Os princípios de mineração de dados e aprendizado de máquina têm sido o tópico da parte 4. Para nosso exemplo de negociação de curto prazo, usaremos um algoritmo de aprendizado profundo, um autoencoder empilhado, mas funcionará da mesma maneira com muitas outras máquinas. algoritmos de aprendizagem. Com as ferramentas de software de hoje, apenas cerca de 20 linhas de código são necessárias para uma estratégia de aprendizado de máquina. Eu tentarei explicar todas as etapas em detalhes. Continue lendo & # 8220; Melhores Estratégias 5: Um Sistema de Aprendizado de Máquina de Curto Prazo & # 8221;
Fique Rico Lentamente.
A maioria dos sistemas de negociação é do tipo get-rich-quick. Eles exploram as ineficiências temporárias do mercado e buscam retornos anuais na área de 100%. Eles exigem supervisão e adaptação regulares às condições do mercado e ainda têm uma vida útil limitada. Sua expiração é frequentemente acompanhada de grandes perdas. Mas e se você mesmo assim tiver conseguido alguns ganhos consideráveis, e agora quiser estacioná-los em um porto mais seguro? Coloque o dinheiro debaixo do travesseiro? Levá-lo no banco? Dê a um hedge funds? Obviamente, tudo isso vai contra o código de honra de um comerciante de algo. Aqui está uma alternativa. Continue lendo & # 8220; Get Rich Lentamente & # 8221;
Opções Binárias: Fraude ou Oportunidade?
Estamos recebendo mais e mais contratos para codificar estratégias de opções binárias. O que nos dá uma consciência um pouco ruim, já que essas opções são amplamente entendidas como um esquema para separar os comerciantes ingênuos de seu dinheiro. E seus corretores de fato não causam boa impressão à primeira vista. Alguns são regulamentados em Chipre sob um endereço falso, outros não são regulamentados. Eles espalham histórias fabricadas sobre enormes lucros com robôs ou EAs. Dizem que eles manipulam suas curvas de preço para evitar que você ganhe. E se você ainda faz, alguns se recusam a pagar, e eventualmente desaparecem sem deixar vestígios (mas com o seu dinheiro). Essas são as histórias que você ouve sobre corretores de opções binárias. As opções binárias são nada além de fraude? Ou eles oferecem uma oportunidade oculta que nem mesmo seus corretores conhecem? Continue lendo & # 8220; Opções Binárias: Scam ou Oportunidade? & # 8221;
Melhores estratégias 4: Machine Learning.
Deep Blue foi o primeiro computador que ganhou um campeonato mundial de xadrez. Isso foi em 1996, e levou 20 anos até que outro programa, AlphaGo, pudesse derrotar o melhor jogador de Go humano. O Deep Blue era um sistema baseado em modelos com regras de xadrez hardwired. O AlphaGo é um sistema de mineração de dados, uma rede neural profunda treinada com milhares de jogos Go. Não melhorou hardware, mas um avanço no software foi essencial para a etapa de bater os melhores jogadores de xadrez para bater os melhores jogadores de Go.
Nesta quarta parte da minissérie, analisaremos a abordagem de mineração de dados para o desenvolvimento de estratégias de negociação. Este método não se preocupa com os mecanismos de mercado. Ele apenas verifica curvas de preços ou outras fontes de dados para padrões preditivos. Aprendizado de máquina ou & # 8220; Inteligência Artificial & # 8221; nem sempre está envolvido em estratégias de mineração de dados. Na verdade, o mais popular # 8211; e surpreendentemente rentável & # 8211; O método de mineração de dados funciona sem nenhuma rede neural sofisticada ou máquina de vetores de suporte. Continue lendo & # 8220; Melhores estratégias 4: aprendizado de máquina & # 8221;
Construa estratégias melhores! Parte 3: O Processo de Desenvolvimento.
Esta é a terceira parte da série Build Better Strategies. Na parte anterior, discutimos as 10 ineficiências de mercado mais exploradas e fornecemos alguns exemplos de suas estratégias de negociação. Nesta parte, analisaremos o processo geral de desenvolvimento de um sistema comercial baseado em modelos. Como quase tudo, você pode fazer estratégias de negociação em (pelo menos) duas maneiras diferentes: há o caminho ideal, e é o caminho real. Começamos com o processo de desenvolvimento ideal, dividido em 10 etapas. Continue lendo & # 8220; Construa estratégias melhores! Parte 3: O Processo de Desenvolvimento & # 8221;
Caros Corretores & # 8230;
Seja qual for o software que estamos usando para negociação automatizada: Todos nós precisamos de alguma conexão de intermediário para que o algoritmo receba cotações de preços e coloque negociações. Aparentemente uma tarefa simples. E praticamente qualquer corretor o suporta por meio de um protocolo como o FIX, por meio de uma plataforma automatizada, como o MT4 ™, ou por meio de uma API específica do broker. Mas se você acha que pode ligar rapidamente o seu software de negociação a uma API de corretor, você é uma surpresa ruim. Caros corretores & # 8211; por favor, leia este post e tente tornar a vida do hacker e do programador um pouco mais fácil! Continue lendo & # 8220; Queridos Corretores & # 8230; & # 8221;
Construa estratégias melhores! Parte 2: Sistemas Baseados em Modelos.
Os sistemas de negociação vêm em dois tipos: baseados em modelos e mineração de dados. Este artigo trata de estratégias baseadas em modelos. Mesmo quando os algoritmos básicos não são complexos, desenvolvê-los adequadamente tem suas dificuldades e armadilhas (caso contrário, qualquer um estaria fazendo isso). Uma ineficiência significativa do mercado dá ao sistema apenas uma vantagem relativamente pequena. Qualquer pequeno erro pode transformar uma estratégia vencedora em uma perdida. E você não vai necessariamente notar isso no backtest. Continue lendo & # 8220; Construa estratégias melhores! Parte 2: Sistemas Baseados em Modelos & # 8221;
Melhores testes com oversampling.
Quanto mais dados você usar para testar ou treinar sua estratégia, menos viés afetará o resultado do teste e mais preciso será o treinamento. O problema: os dados de preços estão sempre em falta. Ainda mais curto quando você deve colocar de lado alguma parte para testes fora da amostra. Estender o período de teste ou treinamento para o passado nem sempre é uma solução. Os mercados dos anos 1990 ou 1980 eram muito diferentes dos de hoje, portanto, seus dados de preço podem causar resultados enganosos.
Neste artigo, descreverei um método simples para produzir mais negociações para teste, treinamento e otimização a partir da mesma quantidade de dados de preço. O método é testado com um sistema de ação de preço baseado em padrões de preços de mineração de dados. Continue lendo & # 8220; Melhores testes com superamostragem & # 8221;
Construa estratégias melhores!
Bastante posts de blogs, documentos e livros lidam com a maneira correta de otimizar e testar sistemas de negociação. Mas há pouca informação sobre como chegar a tal sistema em primeiro lugar. As estratégias descritas parecem ter surgido do nada. Um sistema de negociação exige algum tipo de epifania? Ou existe uma abordagem sistemática para desenvolvê-lo?
Este post é o primeiro de uma pequena série na qual tentarei uma maneira metódica de construir estratégias de negociação. A primeira parte trata dos dois principais métodos de desenvolvimento de estratégia, com hipóteses de mercado e com um estudo de caso do franco suíço. Continue lendo & # 8220; Construa Melhores Estratégias! & # 8221;
O índice de sangue frio
Você desenvolveu um novo sistema de negociação. Todos os testes produziram resultados impressionantes. Então você começou ao vivo. E caem $ 2000 depois de 2 meses. Ou você tem uma estratégia que funcionou por dois anos, mas entrou em um declínio aparentemente infinito. Situações são muito familiares para qualquer comerciante de algo. E agora? Continue com sangue frio ou puxe os freios em pânico?
Várias razões podem causar uma estratégia para perder dinheiro desde o início. Já pode ter expirado desde que a ineficiência do mercado desapareceu. Ou o sistema é inútil e o teste falsificado por algum preconceito que sobreviveu a todas as verificações de realidade. Ou é um levantamento normal que você só tem que ficar de fora. Neste artigo, proponho um algoritmo para decidir, muito cedo, se é ou não abandonar um sistema em tal situação. Continue lendo & # 8220; O índice de sangue frio & # 8221;
Eu contratei um codificador de contrato.
Você é um operador com grandes ambições de usar métodos algorítmicos. Você já tem uma ideia para ser convertida em um algoritmo. O problema: você não sabe ler ou escrever código. Então você contrata um codificador de contrato. Um cara que é pago para entregar um script que você pode colocar em sua plataforma MT4, Ninja, TradeStation ou Zorro. Parabéns, agora você é um trader algorítmico. Basta iniciar o script e aguardar a entrada do dinheiro. & # 8211; Isso realmente funciona? Resposta: isso depende. Continue lendo & # 8220; Eu contratei um Coder de contrato & # 8221;
É & # 8220; Escalpelamento & # 8221; Irracional?
Os clientes geralmente pedem estratégias que são negociadas em prazos muito curtos. Alguns são possivelmente inspirados por "Acabei de fazer $ 2000 em 5 minutos & # 8221; histórias em fóruns de trader. Outros já ouviram falar de High Frequency Trading: quanto maior a frequência, melhor deve ser a negociação! Os desenvolvedores do Zorro foram importunados durante anos até que finalmente implementaram históricos de ticks e milissegundos. Recursos totalmente inúteis? Ou tem algo curto comércio realmente algumas vantagens quantificáveis? Um experimento para investigar esse assunto produziu um resultado surpreendente. Continue lendo & # 8220; É & # 8220; Escalpelamento & # 8221; Irracional? & # 8221;
Ferramentas do Hacker.
Para realizar nossos experimentos de hackeamento financeiro (e para obter os frutos financeiros de nosso trabalho), precisamos de algum maquinário de software para pesquisa, teste, treinamento e algoritmos financeiros de negociação ao vivo. Nenhuma plataforma de software existente hoje está preparada para todas essas tarefas. Então você não tem escolha a não ser juntar o seu sistema a partir de diferentes pacotes de software. Felizmente, dois são normalmente suficientes. Vou usar o Zorro e o R para a maioria dos artigos neste blog, mas também ocasionalmente procurarei outras ferramentas. Continue lendo & # 8220; & # 8217; Ferramentas do Hacker & # 8221;
Estratégias de impulso com MMI.
Vamos agora repetir a nossa experiência com as 900 estratégias de negociação de tendências, mas desta vez com transações filtradas pelo Índice de Meanness do Mercado. Em nosso primeiro experimento, encontramos muitas estratégias lucrativas, algumas até com altos fatores de lucro, mas nenhuma delas passou na Realidade de Verificação da White. Então, todos eles provavelmente iriam falhar na negociação real, apesar de seus grandes resultados no backtest. Desta vez, esperamos que o MMI melhore a maioria dos sistemas filtrando as negociações em situações de mercado sem tendência. Continue lendo & # 8220; Impulsionar Estratégias com MMI & # 8221;
O índice de significância do mercado.
Este indicador pode melhorar o & # 8211; às vezes até mesmo duplo # 8211; a expectativa de lucro da tendência seguindo os sistemas. O Índice de Meanness do Mercado informa se o mercado está atualmente entrando ou saindo de um & # 8220; trending & # 8221; regime. Pode assim evitar perdas por falsos sinais de indicadores de tendência. É um algoritmo puramente estatístico e não baseado na volatilidade, tendências ou ciclos da curva de preços. Continue lendo & # 8220; O Índice de Meanness do Mercado & # 8221;
Dezessete métodos de comércio que eu realmente não entendo.
Quando comecei com negociação técnica, senti vontade de entrar na cena alquimista medieval. Uma infinidade de métodos de comércio bizarros e centenas de indicadores técnicos e padrões de vela sortudos prometiam vislumbres no futuro, se apenas de ativos financeiros. Eu me perguntei & # 8211; Se um único deles realmente funcionasse, por que você precisaria de todo o resto? E como você pode predizer o preço de amanhã desenhando círculos, ângulos, morcegos ou borboletas em um gráfico? Continue lendo "Dezessete métodos de negociação que eu realmente não entendo" # 8221;
Verificação da realidade do branco.
Esta é a terceira parte da série de artigos Trend Experiment. Queremos agora avaliar se os resultados positivos das 900 tendências testadas seguindo as estratégias são reais, ou apenas causadas por Viés de Data Mining. Mas o que é o viés de mineração de dados, afinal? E o que é este sinistro Reality Check de White? Continue a ler "Reality Check" da White & # 8221;
O experimento de tendência.
Esta é a segunda parte da série de artigos de experimentação de tendências, envolvendo 900 sistemas e 10 diferentes opções de suavização & # 8220; suavização & # 8221; ou & # 8220; low-lag & # 8221; indicadores para descobrir se a tendência realmente existe e pode ser explorada por um sistema algorítmico simples. Quando você faz esse experimento, normalmente tem algumas expectativas sobre o resultado, como: Continue reading & # 8220; The Trend Experiment & # 8221;
Indicadores de tendência.
O método de comércio mais comum é apelidado de & # 8216; indo com a tendência & # 8216 ;. Embora não seja completamente claro como se pode seguir a tendência sem saber de antemão, a maioria dos comerciantes acredita que "tendência" existe e pode ser explorado. & # 8216; Tendência & # 8217; deve se manifestar em curvas de preços como uma espécie de momentum ou inércia que continua um movimento de preços, uma vez iniciado. Esse efeito de inércia não aparece nas curvas aleatórias de caminhada. Continue lendo & # 8220; Indicadores de tendência & # 8221;
Dinheiro e como obtê-lo.
Ao contrário da crença popular, o dinheiro não é bom material. É criado do nada pelos bancos que o emprestam. Portanto, para cada lote de dinheiro recém-criado, há o mesmo montante de dívida. Você está destruindo o dinheiro pagando seus créditos. Como isso exige uma soma maior devido a juros e juros compostos, e como o dinheiro também é permanentemente retirado da circulação por meio do açambarcamento, a oferta monetária inteira deve crescer constantemente. Nunca deve encolher. Se ainda assim o fizer, como na crise econômica de 1930, a inadimplência de empréstimos, falências bancárias e falências são o resultado. O sistema monetário é, portanto, um esquema clássico de Ponzi. Continue lendo & # 8220; Dinheiro e como obtê-lo & # 8221;

Gekko Quant - Negociação Quantitativa.
Negociação Quantitativa, Arbitragem Estatística, Aprendizado de Máquina e Opções Binárias.
Pós-navegação.
Investigação sobre o poder dos testes de cointegração / reversão à média.
O termo arbitragem estatística (stat-arb) engloba uma ampla variedade de estratégias de investimento que normalmente visam explorar uma relação de equilíbrio entre dois ou mais valores mobiliários. O princípio geral é que qualquer divergência do equilíbrio é um efeito temporário e que as apostas devem ser colocadas no processo, revertendo para o seu equilíbrio.
A principal ressalva das estratégias do tipo stat-arb / pairs trading é que à medida que a divergência do equilíbrio cresce, o comércio se torna mais desejável, mas em algum ponto a divergência crescerá tanto que é preciso admitir que a relação de equilíbrio não existe mais. modelo está quebrado. Naturalmente, é desejável estimar o poder das ferramentas estatísticas usadas para determinar essas relações e avaliar a duração de qualquer equilíbrio observado fora da amostra.
Este post investigará o poder dos testes estatísticos em relação à negociação em pares para os seguintes testes estatísticos: ADF, BVR, HURST, PP, PGFF,
O princípio geral é que, para duas ações, elas formam um par estacionário e, por definição, um par de reversão, se a seguinte equação for válida:
Se é entre e então e são co-integrados,
é o coeficiente de reversão à média. Um teste estatístico deve ser realizado para verificar se, isto é conhecido como teste de raiz unitária. Se a série contiver uma raiz unitária, ela não é adequada para a troca de pares. Existem vários testes de raiz unitária, cada um executando um teste diferente no processo residual. Pode-se ficar tentado a estimar o modelo residual AR (1) e verificar a utilização do método de regressão linear convencional, calculando a relação t padrão. No entanto, foi mostrado por Dicky e Fuller [1979] que a razão t não segue a distribuição t, portanto, testes de significância não padrão são necessários, conhecidos como testes de raiz unitária.
Como em todos os modelos, há um trade off ao determinar o tamanho da janela de treinamento, uma janela muito longa e o modelo pode conter dados irrelevantes e ser lento para se ajustar a eventos recentes, uma janela muito curta e o modelo responde apenas a eventos recentes e esquece eventos passados ​​rapidamente. Este trade off é problemático em testes de cointegração, foi demonstrado em Clegg, M., janeiro de 2014. Sobre a persistência da cointegração em pares, negociando que, para um tamanho de janela fixo, o poder da maioria dos testes de raiz unitária diminui.
tende a 1 de baixo, para 250 pontos de dados com.
a enxurrada de testes de co-integração só detecta a co-integração em menos de 25% do tempo!
Intuitivamente isso faz sentido, quanto mais lento o processo for para reverter, mais pontos de dados serão necessários para ver a reversão. É um pouco indesejável que o poder dos testes de raiz unitária variem dependendo das propriedades do processo subjacente, no entanto, não é necessário para os pares bem sucedidos que todos os pares cointegrados são identificados, como a variável propriedade de energia dos testes de raiz unitária. em grande parte irrelevante.
O que é mais interessante é a taxa de falsos positivos, de modo que os pares são identificados como reversão da média quando não são, e quão persistentes são os resultados.
Gerar 1000 séries temporais co-integradas com e uniformemente distribuídas no conjunto, e no conjunto de acordo com Clegg isso é semelhante aos tipos de pares de ações encontrados na realidade. Repita isso para diferentes comprimentos de série temporal e teste para ver quantas séries temporais são classificadas corretamente como reversão co-integrada / média usando vários testes para diferentes pValues.
Na maioria dos testes, o PP e o PGFF superam os outros métodos. Quando o processo foi fortemente revertido com menos de 0,85, os testes PP, PGFF, JO-E e JO-T identificaram corretamente o processo como co-integrado / média, revertendo mais de 75% do tempo em pValue 0,01. For some of the weaker reverting pairs with greater than 0.95 the performance of the statistical tests is woeful with just 250 data points.
It is worth bearing in mind that 250 data points is approximatlythe number of trading days in a year, and perhaps gives an indication of how much historical data is needed in a pairs trading strategy.
Follow the same procedure outlined for the accuracy test but chose in the set to generate time series that isn’t co-integrated. See what percentage of the paths get falsely reported as co-integrated / mean reverting.
I’ve never seen this chart in a text book and was surprised at the results, both HURST and BVR report more false positives as increases! The more the process explodes the more likely the test was to show a false positive!
Thankfully the other tests behave in a reasonable fashion with few false positives.